0050的波動性

 

波動性

波動性以標準差的單位數來衡量。

長期下來根據年度報酬率的常態分佈，

任一年的年度報酬率將有68%機率落在一個標準差。

此分析方式參照 <<資產配置投資策略>> P.58~P.59 

以波動性論0050風險

就0050上市後，

平均年度報酬率為9.3% (標準差為21.7%)。

年度報酬率

• 68.2%的機率落在-12.4%～ 31.0%，
• 13.6%的機率落在-34.1%～-12.4%，
•   2.1%的機率落在-55.7%～-34.1%。

由0050實際表現顯示，

僅有2%機率的波動還是發生了。

當遇到2008年的近腰斬跌幅，

自己是否能冷靜抱牢?

如同眾多理財書籍所述，

大跌之後的市場反轉來快又猛；

當帳面上未實現虧損讓自己抱不住了，

反而錯失了最大漲幅的那一段獲利...

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